Mathematica Bollinger Band

Sto avendo difficoltà backtesting una strategia Bollinger Band in R. La logica è che voglio prendere una posizione corta se il primo è maggiore della banda superiore e quindi chiudere la posizione quando si attraversa la media. Voglio anche prendere una posizione long se il primo è inferiore al più basso Band, e chiudere la posizione quando si attraversa la media. Finora questo è quello che ho: bbands BBands LT - (stockClose, N20, SD2) SIG1 lt - Lag (IfElse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) SIG2 lt - Lag (IfElse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (IfElse ((stockClose GT bbandsmavg), 1, -1)) in ordine a lt - SIG1 SIG2 Questo è dove io sono bloccato, come si usa sig3 per ottenere il desiderato resultsBollinger Banda abbattere Bollinger band Bande di Bollinger sono una tecnica molto popolare analisi tecnica. Molti commercianti ritengono che quanto più i prezzi si muovono per la banda superiore, più ipercomprato del mercato, e quanto più i prezzi si muovono alla banda inferiore, tanto più ipervenduto del mercato. John Bollinger ha un insieme di 22 regole da seguire quando si utilizzano le bande come un sistema di trading. The Squeeze La compressione è il concetto centrale di bande di Bollinger. Quando le bande si avvicinano insieme, restringendo la media mobile, si parla di una stretta. Una stretta segnala un periodo di bassa volatilità ed è considerata dai commercianti per essere un potenziale segno di futuro aumento della volatilità e le possibili opportunità di trading. Viceversa, il più distanziati bande muovono, più è probabile la possibilità di una diminuzione della volatilità e maggiore è la possibilità di uscire da un commercio. Tuttavia, queste condizioni non sono commerciali segnali. Le bande danno alcuna indicazione se il cambiamento può avvenire o che prezzo direzione potrebbe muoversi. Circa 90 dell'azione dei prezzi avviene tra le due bande. Qualsiasi breakout sopra o sotto le bande è un evento importante. Il breakout non è un segnale di trading. L'errore più persone fanno credere che tale prezzo di colpire o superiore a una delle band è un segnale di acquisto o vendita. Sblocchi forniscono alcun indizio per la direzione e la portata del futuro movimento dei prezzi. Non una band autonomo sistema di Bollinger non sono un sistema di negoziazione standalone. Sono semplicemente un indicatore progettato per fornire agli operatori commerciali informazioni per quanto riguarda la volatilità dei prezzi. John Bollinger suggerisce di utilizzare con altri due o tre indicatori non correlati che forniscono più segnali di mercato dirette. Egli ritiene che sia fondamentale utilizzare indicatori basati su diversi tipi di dati. Alcune delle sue tecniche tecniche favorite stanno muovendo divergenceconvergence media (MACD), on-bilanciamento del volume e l'indice di forza relativa (RSI). La linea di fondo è che le bande di Bollinger sono progettati per scoprire le opportunità che danno agli investitori una maggiore probabilità di Bande success. Bollinger reg Introduzione: bande di Bollinger sono uno strumento di trading tecnico creato da John Bollinger nei primi anni 1980. Essi sono sorti dalla necessità per le fasce di trading di adattamento e l'osservazione che la volatilità è dinamica, non statica come è stato ampiamente creduto in quel momento. Lo scopo di bande di Bollinger è di fornire una definizione relativa di alta e bassa. Per definizione prezzi sono elevati in corrispondenza della fascia superiore e bassi alla banda inferiore. Questa definizione può aiutare nella rigorosa pattern recognition ed è utile nel confrontare l'azione dei prezzi per l'azione di indicatori per arrivare a decisioni di trading sistematico. Bande di Bollinger sono costituite da una serie di tre curve disegnate in relazione ai prezzi dei titoli. La banda centrale è una misura della tendenza di medio termine, di solito una media mobile, che serve come base per la banda superiore e banda inferiore. L'intervallo fra le bande superiore ed inferiore e la banda centrale è determinata dalla volatilità, tipicamente la deviazione standard dei dati stessi che sono stati utilizzati per la media. I parametri di default, 20 periodi e due deviazioni standard, possono essere regolati in base alle proprie finalità. Scopri come utilizzare Bollinger Bands: Bollinger Bands On Bollinger libro di John Bollinger, CFA, CMT Ottenere le 22 regole Bollinger Band Iscriviti per ricevere le mail occasionali su bande di Bollinger, webinar e Johns più recente lavoro. Non abbiamo mai condividere le tue informazioni John Bollingers mensile Capital Growth Analisi Lettera e commenti sui mercati più raccomandazioni di investimento di John Bollinger. CGL Subscriber Area febbraio 2017 Estratto attuale Outlook nostre attuali prospettive per le scorte degli Stati Uniti è abbastanza positivo. Ci aspettiamo che i prezzi più elevati nel medio termine. interni di mercato sono forti, la partecipazione è ampia e la crescita sta attirando l'interesse. Nuovi massimi di 52 settimane rimangono forti e nuovi minimi sono inesistenti. Parere nei media è spesso negativa, il che suggerisce che il nostro parere rialzista è neanche lontanamente di essere universalmente accettata. Una scansione dei siti web come CNBC, MarketWatch, e Yahoo Finanza conferma. Ci rendiamo conto che le valutazioni sono alti, ma questo non sembra essere un fattore negativo ancora. Un altro potenziale negativo, aumentando i tassi di interesse, non sembra essere in grado di guadagnare qualche band traction. Bollinger L'idea di Bollinger Bands Indicatore tecnica (BB) è simile a buste MA, che sono stati discussi nel capitolo precedente, e sono utilizzati per identificare i punti ottimali di posizione di apertura su altri mercati finanziari Forex e. A differenza di buste MA, bande di Bollinger sono ben applicate per l'analisi di mercato volatile. Bande di Bollinger rappresentano due curve di inviluppo, in piedi ad una certa distanza dalla curva MA. Anche se, questa distanza non è fisso, come nel caso con buste MA, ma è uguale al valore della deviazione standard (meansquare), moltiplicata per un certo coefficiente. La deviazione standard è una misura matematica ed è, a sua volta, una radice quadratica della dispersione. Queste nozioni sono collegati direttamente con la teoria delle probabilità e statistica matematica, e la loro analisi dettagliata va oltre i limiti della formazione sul Forex portale informativo. piattaforme di trading tracciare automaticamente le bande di Bollinger, ma il lettore curioso possono conoscere la formula per il calcolo della deviazione standard. La formula matematica per le bande di Bollinger plottaggio è: BB MA k stdDev, dove MA è una media mobile, stdDev è una deviazione standard, e k è un coefficiente della deviazione standard. Qualsiasi tipo di MA può essere impiegato, ma più spesso viene utilizzata la media mobile semplice. Secondo la teoria della probabilità, se in entrambe le direzioni dalla media delle intercettazioni, pari alla deviazione standard, sono tracciati, non inferiore a 68.26 del variate casuale otterrà lungo la linea formata. Se le intercettazioni, pari al doppio deviazione standard, sono allineati alla media, non inferiore a 95.44 dei valori otterrà in questo intervallo. Per la deviazione standard a tre, questo numero aumenta a 99,73 dei valori. Queste affermazioni sono vere, se le medie hanno distribuzione normale, che può essere, in una certa misura, applicata sul mercato Forex. Formare le bande di Bollinger, il coefficiente di deviazione standard k pari a 2 viene utilizzato più frequentemente. Con il coefficiente pari a 2, circa 95 di tutti i prezzi entrare nel diapason prezzo, delimitata dalle linee curve. Bande di Bollinger possono essere impiegati sul mercato volatile in quanto il valore della deviazione standard, che è il principale in costruzione, tiene conto della velocità della variazione di prezzo. Per calcolare il valore della deviazione standard, è necessario scegliere il valore del periodo di conteggio. Lo stesso valore, come per il coefficiente smoothing MA, viene utilizzato, come regola. Bollinger indicatore band ha alcune caratteristiche interessanti per l'analisi. Se i prezzi variano all'interno del diapason orizzontale, e non vi è alcuna tendenza definita al Forex, la stretta fascia accade. Se una nuova tendenza inizia a generare, le bande iniziano a muoversi da parte. Più a lungo le bande erano all'interno del diapason orizzontale, più forte è la successiva rottura con una nuova generazione di tendenza sarà, e più velocemente le bande si sposterà a parte. Per Bollinger Bands tutto ciò che viene applicato per le buste MA è vero. Cioè, i prezzi dovrebbero tendere alla media. Toccando e attraversando il superiore o la linea curva in basso indica la deviazione eccessiva (surriscaldamento del mercato), ed è probabile che sia accompagnato dal movimento di correzione verso la media. In questa situazione, il roll-back più spesso non è inferiore, rispetto alla misura MA. L'eccezione è, quando sul mercato, vi è una chiara tendenza dopo il consolidamento dei prezzi a lungo termine nel diapason orizzontale. Nel grafico, la situazione è rappresentata da un forte outspread delle linee, dopo la loro posizione stretta lunga durata. In generale, Bollinger Band contrazione - o la comparsa di un determinato collo - è un segnale abbastanza forte, che corrisponde alla forte restringimento della variazione di prezzo, ed è facilmente visibile nel grafico. Tale stiction indica la posizione anormale sul mercato, e prima o poi essere seguita dalla vasta movimento con una formazione di una nuova tendenza ascendente o discendente. Bande di Bollinger vanno bene su ogni tipo di grafici, da minuto - a quelli di un giorno lungo. Ma prendere una decisione circa l'apertura o la chiusura posizioni, non si dovrebbe mai fare i conti un unico indicatore. Il verdetto deve essere sempre sostenuto da alcuni indicatori. Più strumenti, che sono usati per prevedere la variazione di prezzo sul Forex, danno il segnale, il più affidabile è.